Turinys:
Video: Kas yra beta sisteminė rizika?
2024 Autorius: Stanley Ellington | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-16 00:20
A beta koeficientas yra nepastovumo matas arba sisteminė rizika , atskirų akcijų, palyginti su nesistemingomis rizika visos rinkos. Statistine prasme, beta reiškia linijos nuolydį per duomenų taškų regresiją iš atskirų akcijų grąžos ir rinkos grąžos.
Taigi, kodėl beta yra sisteminė rizika?
Beta ir nepastovumas Beta yra akcijų nepastovumo rinkos atžvilgiu matas. Jis matuoja ekspoziciją rizika tam tikros akcijos ar sektorius, palyginti su rinka. A beta 1 rodo, kad portfelis judės ta pačia kryptimi, jo nepastovumas bus toks pat ir yra jautrus sisteminė rizika.
Be to, ką reiškia sisteminė rizika? Sisteminė rizika nurodo rizika būdingas visai rinkai arba rinkos segmentui. Sisteminė rizika , taip pat žinomas kaip „nediversifikuojamas rizika , „kintamumas“arba „rinka rizika ,“turi įtakos visai rinkai, o ne tik tam tikrai akcijai ar pramonės šakai.
Atsižvelgiant į tai, kas yra beta rizika?
Beta rizika yra tikimybė, kad klaidinga nulinė hipotezė bus priimta atliekant statistinį testą. Tai taip pat žinoma kaip II tipo klaida arba vartotojas rizika . Pagrindinis kiekio lemiantis veiksnys beta rizika yra mėginio dydis, naudojamas bandymui. Tiksliau, kuo didesnis tiriamas mėginys, tuo mažesnis beta rizika tampa.
Kokie yra sisteminės rizikos pavyzdžiai?
Dabar pamatysite 9 sisteminės rizikos pavyzdžius
- 1 Įstatymų pakeitimai.
- 2 Mokesčių reformos.
- 3 palūkanų normos kėlimas.
- 4 stichinės nelaimės (žemės drebėjimai, potvyniai ir kt.)
- 5 Politinis nestabilumas ir kapitalo bėgimas.
- 6 Užsienio politikos pokyčiai.
- 7 Valiutos vertės pokyčiai.
- 8 Bankų žlugimas (pvz., 2008 m. hipotekos krizė)
Rekomenduojamas:
Kas yra išsami sisteminė analizė?
Pagrindinių priežasčių analizė, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas sistemoms ir procesams, yra labiausiai paplitusi visapusiškos sisteminės analizės forma, naudojama nustatant veiksnius, kuriais grindžiamas kontrolinis įvykis. Ligoninė gali naudoti kitas priemones ir metodikas, kad atliktų išsamią sisteminę analizę
Kuo skiriasi likutinė rizika ir atsitiktinė rizika?
Antrinė rizika yra ta, kuri kyla kaip tiesioginis atsako į riziką rezultatas. Kita vertus, tikimasi, kad likusi rizika išliks po to, kai bus imtasi numatyto atsako į riziką. Nenumatytų atvejų planas naudojamas pirminės ar antrinės rizikos valdymui. Atsarginis planas naudojamas likutinei rizikai valdyti
Kas yra užsienio valiutos rizika ir pozicija?
Užsienio valiutos pozicija reiškia riziką, kurią įmonė prisiima atlikdama finansines operacijas užsienio valiuta. Visos valiutos gali patirti didelio nepastovumo periodus, kurie gali neigiamai paveikti pelno maržas, jei nėra tinkamos strategijos pinigų srautams apsaugoti nuo staigių valiutų svyravimų
Kas yra sandorių vertimas ir ekonominė rizika?
Sandoris, vertimas ir ekonominė pozicija. Sandorio pozicija susijusi su faktine užsienio valiutos operacija. Teigiama, kad verslo ar firmos užsienio valiutos pozicija egzistuoja, kai jos būsimų pinigų srautų vertė priklauso nuo užsienio valiutos / valiutų vertės
Kaip apskaičiuojate sisteminę riziką?
Sisteminė rizika yra ta visos rizikos dalis, kurią sukelia veiksniai, nepriklausantys nuo konkrečios įmonės, pavyzdžiui, ekonominiai, politiniai ir socialiniai veiksniai. Jį galima nustatyti pagal vertybinio popieriaus grąžos jautrumą rinkos grąžos atžvilgiu. Šį jautrumą galima apskaičiuoti pagal β (beta) koeficientą